（雇入れ直後）

【業務内容】

・デリバティブ等の金融商品開発や、ALM・CPM（信用ポートフォリオ管理）・EFX（為替電子取引）業務等に関連する、数理モデルの研究・開発。

・上記金融商品の時価（含XVA）計算方法やリスク管理方法等の研究・開発（プログラム実装）。



【キャリアパス】

クオンツ領域で深みを追求していくキャリアパス以外に、本人の希望と適性に応じて、市場系データサイエンティストやリスク管理部署、市場部門の企画、トレーディング部署、セールス部署へ異動することで、業務の幅を広げることも可能（含、海外勤務）。



【組織のミッション】

金融工学理論に基づいたデリバティブのモデル開発や、トレーディング部著及びセールス部著が保有するデータの分析及び検証を通じて、当社グループのビジネス創成と拡大に役立つソリューション提供を行う。

【必須】
（１）業務経験・専門性：次のいずれかの条件を満たすこと
・金融工学や確率解析、データ分析、数学、物理等の分野で専門的な教育を受けた方。
・デリバティブ関連のモデル開発またはモデル分析の実務経験がある方（3年以上ある方が望ましい）。
（２）プログラミングスキル・C++/C#やPythonのプログラミング言語の使用経験がある方。
（３）業務遂行面・チーム内でのコミュニケーションを通じて課題を解決する能力のある方。

【歓迎】
・OTCデリバティブの業務経験
・xVA、FRTB、証拠金関連の業務経験

学歴：大学卒以上

東京都

徒歩5分

屋内禁煙（喫煙室あり）

年収：850万円～2000万円

賃金形態：月給制

月給：30万円～

賞与：年2回　6ヶ月/年間

固定残業制：無

8：40～17：10（休憩60分）

時間外勤務　月平均30時間

フレックスタイム制：有
コアタイム　

休日：土日祝　休暇：夏季、年末年始

年間休日：120日

通勤手当：全額支給

昇給制度：有　年1回

社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

退職金制度：有

定年：有(60歳)

再雇用制度：有

在宅勤務制度：有